Cómo crear un Sistema de Trading Rentable en 6 pasos

Lo principal a la hora de crear un buen sistema de trading es mentalizarse para dedicar muchas horas de investigación y de análisis. Organizar y documentar el proceso te ayudará a crear una estructura en el proceso de diseño y desarrollo de sistemas automáticos o semiautomáticos.

Normalmente, lo que más suele tardar es demostrar la eficacia del sistema, hay que ser paciente y realizar correctamente las comprobaciones, ya que, un buen sistema de trading puede ayudarte a generar mucho dinero.

Los sistemas de trading ayudan a decidir cuándo abrir una operación, con qué volumen y cuándo cerrarla, para tratar de alcanzar la mayor rentabilidad posible.

¿Qué son los Sistemas de Trading?

Un sistema de trading puede definirse como una guía o un grupo de reglas específicas, o parámetros, que determinan los puntos de entrada y salida para realizar operaciones de compra y venta en los mercados financieros. 

Seguir un Sistema de Trading evitará tomar decisiones que sean emocionales y evitar el improvisar.

El principal objetivo de un Sistema de Trading es generar la mayor cantidad de dinero posible, por lo que te indicamos los dos objetivos principales, que tendrás que llevar a cabo y desarrollar:

  1. El sistema debe ser capaz de identificar las mejores condiciones para entrar al mercado (inicios de tendencias, cambios de tendencia, correcciones del precio, etc.) tan pronto como sea posible.

  2. El sistema debe de ser capaz de evitar, tanto como sea posible, las condiciones menos favorables para entrar al mercado. Es decir, debe evitar la apertura de posiciones cuando el mercado presenta condiciones poco favorables y las probabilidades de éxito son escasas.

Logrando estos dos objetivos con el sistema de trading, se tienen oportunidades con altas probabilidades de tener éxito en el trading. Lo complicado de estos objetivos es que, en ocasiones, pueden contradecirse entre sí.

A continuación, te mostramos dos ejemplos:

Tienes un sistema de trading que tiene como objetivo principal capturar la tendencia lo más temprano posible, entonces probablemente tendrás muchas señales falsas, aunque sabrás que en las señales válidas podrás obtener muchos pips de ganancias.

Por otra parte, si decides aumentar la fiabilidad del sistema y sus señales implementando uno o más filtros que reduzcan la cantidad de señales falsas, seguramente tendrás menos operaciones perdedoras (lo que aumentará el porcentaje de operaciones ganadoras), pero correrás el riesgo de entrar tarde en las operaciones (perdiendo muchos pips de beneficios) y/o perder muchas oportunidades, algunas de las cuáles pudieron haber generado ganancias importantes.

Nosotros, particularmente, anteponemos la fiabilidad de la operativa del sistema (tasa de operaciones positivas), porque al tener un buen porcentaje de éxito en nuestras operaciones (superior al 70%) podemos permitirnos operar con algo más de riesgo por operación (en lugar del 1% el 2%, por ejemplo).

Cómo crear un Sistema de Trading en 6 pasos

Si quieres conseguir éxito operando en los mercados financieros, necesitarás tener una ventaja sobre los demás participantes. Los americanos la llaman “edge” y te dirá en qué momentos abstenerse. Al crear un sistema de trading, estarás obteniendo esta ventaja sobre quien no lo tiene.

Paso 1: Marco temporal de tu operativa

Para comenzar, tendrás que decidir qué clase de trader ser y cuánto tiempo quieres mantenerte en el mercado operando.

ejemplo-marco-temporar

Responder a la pregunta “¿Cuánto tiempo quieres tener abiertas tus operaciones?” te ayudará a fijar qué marco temporal utilizar en tu operativa.

Paso 2: Elección del mercado

Tienes que tener en cuenta que, cada mercado financiero, tiene sus propias características y comportamientos. Por lo que tendrás que considerar en tu Sistema de Trading si quieres operar con índices, acciones o pares de divisa.

Por ejemplo, si operas pares de divisas, hay distintos tipos que son muy activos: GBP/USD o GBP/CHF y otros son de una tendencia más consistente como el EUR/JPY o EUR/GPB.

Paso 3: Elegir los indicadores técnicos necesarios

El objetivo de todo trader es introducirse al mercado lo antes posible para poder aprovechar al máximo la oscilación de los precios. Hay un sinfín de indicadores y herramientas disponibles en Forex, pero no todos ofrecen la señal de entrada al mercado.

Uno de los indicadores más usados es el MACD o las medias móviles para entrar al mercado. Aunque, nosotros, no solemos recomendarlo ya que consideramos que pueden ir con cierto retraso.

ejemplo-estrategia-MACD

Paso 4: Sistema para filtrar entradas

Tras haber elegido las anteriores opciones: tiempo, divisa e indicadores, comenzaremos a filtrar las señales de entrada falsa al mercado que podrían empeorar nuestra estrategia.

El indicador MACD, si se utiliza correctamente, puede ser beneficioso para filtrar señales falsas. El ajuste por defecto del indicador MACD es 12,26,9. El RSI sería otro indicador que podría ayudarnos en este aspecto.

Paso 5: Gestión de salida

De una operación te puedes salir de tres formas distintas. Porque te toque el stop loss, porque te toque el take profit o por una norma de stop temporal.

Al operar en intradía puedes aplicar esta norma, cada vez que haya transcurrido un número concreto de velas desde tu entrada, salirte de la operación (independientemente si es en positivo o negativo). Si al haber entrado con un patrón, pasan unas velas y no se está cumpliendo, lo mejor es que salgas y busques otra entrada al mercado.

Recuerda, los trenes en el trading pasan todos los días y casi a todas horas, si te subiste a uno que pasado un tiempo te genera dudas… Bájate de él y busca otro.

Paso 6: Prueba el Sistema de Trading en cuenta Demo

Cuando hayas testeado la estrategia en una cuenta demo, puedes identificar si es rentable o no y cabe la posibilidad de optimizarla.

Hay que tener en cuenta que la prueba debe ser superior a 3 o 4 meses para que los resultados sean concluyentes ya que, en los mercados de valores pasan por periodos que cambian su comportamiento.

sistemas de Trading Rentables

Uno de los pasos previos que se debe de conocer antes de comenzar a operar en la esperanza matemática del Sistema de Trading.

Esperanza matemática

Siempre hay que comenzar la operativa conociendo el sistema en el que vamos a operar, ya que nos indicará un número considerable de operaciones ganadoras y también perdedoras.

No hay que olvidar que nuestro Sistema de Trading es el ratio riesgo/beneficio.

Ratio riesgo/beneficio

El ratio riesgo/beneficio nos ayuda a comprender la rentabilidad necesaria de nuestro sistema.

Debemos de tener presente que un sistema que gane el 90% de las veces no tiene por qué ser un sistema ganador. Se debe a que si ganamos lo hacemos con 10,00 € y cuando perdemos lo hacemos con 150,00 €, ni aún teniendo una fiabilidad tan alta seremos rentables.

También puedes contratar sistemas con ratios de riesgo/beneficio por debajo de un 50% y ser rentables.

Sistemas Automáticos de Trading

Se puede llegar a automatizar tu sistema trading y ejecutar las operaciones con un robot a través de procesos y una determinada lógica, esto es el Trading Algorítmico.

También es conocido como Trading Automático o Trading de Alta Frecuencia, puede poner en práctica tu sistema de trading con los parámetros que previamente le establezcas, sin intervenir en nada más que abrir el bróker.

Desde TBS estamos trabajando en un sistema automático de Trading con el que estamos obteniendo muy buenos resultados. Te enseñamos algunos ejemplos:

Entrada bajista

En la flecha roja nuestro sistema automático de trading nos marca la entrada, por lo que justo en esa vela, al sobrepasar la mecha de la vela anterior, realizaría la entrada.

El stop loss y take profit se colocarían de la siguiente forma:

  • Stop loss por encima de la mecha de la vela que marca el punto máximo de volatilidad.

  • Take profit en la misma distancia de pip que el stop loss, lo que haría nuestra entrada del tipo 1:1 (arriesgo 100€ para ganar otros 100€).

Tiene configurado un stop temporal al pasar 6 velas, es decir, 30 minutos. Es un sistema de gestión de la salida que aplicamos en este robot.

Entrada alcista

Al igual que en la entrada anterior, en la flecha roja el sistema automático de trading nos marca la entrada, por lo que justo en esa vela, al sobrepasar la mecha de la vela anterior, realizaría la entrada.

Stop loss, take profit y stop temporal se aplicarían del mismo modo, pero en esta ocasión la entrada sería en largo.

Conclusiones

Como hemos visto, crear un sistema de trading conlleva redactar y seguir unas reglas, cuanto más precisas sean mejor y, con total seguridad, menos errores cometerás.

Tenemos que implicarnos en el desarrollo de la idea para que tenga sentido para nosotros, pero además tenemos que testear, para saber qué funciona.

Sigue y pon en práctica los consejos que te compartimos para crear tu propio Sistema de Trading y convertirte en el trader rentable que quieres ser.