Trading Algorítmico: Qué es y cómo funciona

El trading algorítmico es una forma de hacer trading en la que, como bien podrás imaginar, se utiliza un algoritmo basado en una serie de parámetros para abrir o cerrar operaciones en los mercados por ti.

La principal ventaja que tiene el trading algorítmico es que suprime el factor humano (psicotrading) y no influirá de ninguna forma algún sentimiento, sólo seguirá las estrategias predeterminadas, basadas en estadísticas, y que puedan ser ejecutadas mientras esté abierto el mercado con una mínima supervisión.

Qué es el Trading Algorítmico

El Trading Algorítmico se fundamenta en hacer trading, automatizado un sistema de trading, para ello se utilizan algunos algoritmos.

También es conocido como trading automático o trading de alta frecuencia y, con los parámetros previamente establecidos, pone en práctica tu sistema trading, sin que tengas que intervenir para nada más que abrir el bróker.

Para ello, debes de establecer el código con una reglas definidas y programadas determinando las posiciones que se van a tomar, el sentido de la tendencia, el volumen que se va a operar y la estrategia que se establecerá.

Ventajas y desventajas del Trading Algorítmico

Como todos los sistemas de Trading, el Trading Algorítmico tiene sus ventajas y desventajas a la hora de hacer uso de él. Las más importantes, te las detallamos a continuación:

Ventajas

• No más Psicotrading: al utilizar la automatización, esta ejecutará las operaciones tal cual está establecido en el plan, no podrá pasar ninguna mala jugada tu estado de ánimo y emociones, ya que este no entra en los parámetros del algoritmo.
  
  
• Estrategias probadas: podrás comprobar tu algoritmo con gráficos históricos lo que puede generar información sobre el riesgo potencial y los beneficios antes de que comprometas el capital.
  
  Esto se puede realizar, por ejemplo, con el probador de estrategias de Metatrader 4, que simula en tiempo real tu estrategia de trading y te muestra con datos estadísticos la rentabilidad de tu algoritmo.
  
  
• Ejecución rápida: el sistema de trading algorítmico realiza las operaciones que ejecutes mucho más rápido que de forma manual. Lo ejecuta en función de algoritmos, pueden colocar y cerrar órdenes en cuanto se cumplan los parámetros establecidos, esto te permite reducir las pérdidas y obtener beneficios.
  
  
• Ejecutar varias operaciones: el trading algorítmico también permite ejecutar un gran número de operaciones, aumentando así también los beneficios.

Desventajas

• Se necesita control: normalmente, un sistema automatizado no debe de fallar y, casi nunca lo hace, pero se debe de tener un control mínimo y un seguimiento diario a la operativa con algoritmos.
  
  
• Alinearse bien con la teoría y la práctica: a la hora de utilizar los sistemas de trading automatizados y algoritmos deben de comprender que se deben de entender mutuamente. Hay que configurar bien el sistema y llevarlo a la práctica, algo que no es tan fácil como parece.
  
  
• Los sistemas que venden, no son todo lo fiables: hay algunos sistemas de trading algorítmico que afirman hacer lo imposible. No debes dejarte engañar y asegurarte de que compruebas cualquier sistema nuevo.

¿Funcionan los Robots en el Trading Algorítmico?

En primer lugar, debes de estar muy atento a la hora de comprar en el mercado un robot de trading, ya que la mayoría ofrecen resultados irreales muy bien maquillados y, sólo funcionará, para un periodo de tiempo muy limitado.

Si realizas un buen backtesting en un periodo de tiempo más amplio y compruebas el flotante de la cuenta te darás cuenta de la realidad: retrasan las pérdidas y existe un momento en el mercado que pueden llegar a acumular grandes pérdidas.

Esto sucede porque la estrategia que aplica el expert advisor no es rentable, no porque el robot de trading esté mal configurado.

Si la estrategia que se automatiza no es rentable en un sistema manual, tampoco lo será en un sistema automatizado.

Debes de automatizar un sistema comprobado y testado, con una rentabilidad probada, y así tendrás a un robot trabajando bien para ti.

Trading Automático vs. Trading Manual: ¿qué es mejor?

Para nosotros, los algoritmos y los sistemas de trading algorítmicos tienen sus beneficios, pero el factor humano del trading manual permite una reacción y flexibilidad mayores.
Los sistemas de trading algorítmico sólo reaccionan a lo que están programados, es decir, vendrá cuando se les ha indicado vender y comprarán cuando se les haya indicado que compren.

A veces, nos hacen la siguiente pregunta: ¿Necesito hacer un robot de trading para ser rentable y ganar dinero? La respuesta es no, este sistema no es una fórmula infalible para ganar dinero.

El trading algorítmico se trata de una metodología para hacer tareas ordenadas, de manera diligente y manteniendo un enfoque objetivo y real. Te permitirá realizar las tareas de forma competente y organizar el tiempo y espacio.

Pero, esto también lo puedes conseguir con el sistema de trading manual con las correctas herramientas: un plan de trading, gestión monetaria, llevar al día un track record, etc. Nuestros alumnos de TBS tienen dominadas todas estas herramientas y más.

Cómo hacer Trading Algorítmico

Fase 1: Diseño del sistema

En este primer paso tenemos que definir qué funciones realizará nuestro sistema: qué información necesitamos, qué salida generará, los detalles operativos que debemos tener en cuenta, etc. Seguiremos un ejemplo del sistema basado en la media móvil, realizando lo siguiente:

• Función: Tomar decisiones de inversión de manera automática.
  
  
• Sistema: Cruce entre precio y media móvil de 20 periodos.
  
  
• Timeframes: 5m, 30m y 4h.
  
  
• Horarios: Sesión Europea.
  
  
• Operaremos Noticias: No.
  
  
• Operaremos Aperturas: No.
  
  
• Plataforma: Metatrader 4.

Tras definir los aspectos más relevantes del sistema, el siguiente paso es escribir nuestro algoritmo y las condiciones mediante las que el sistema toma las decisiones y las diferentes decisiones.

Fase 2: El algortimo

Lo primero que debemos hacer en este paso es dejar el algoritmo escrito de la forma más precisa y teniendo en cuenta todos los detalles, de esta forma la implementación pasará a ser una fase casi mecánica.

Con nuestro ejemplo, el algoritmo quedaría de la siguiente manera:

• Datos de entrada / Variables:
  
  
• Precio, MM20, Equity , N.
  
  
• Función principal: N=NumLotes()
  
  
• Si el precio cruza la MM20* de abajo arriba: Comprar N lotes.
  
  
• Poner Stop por debajo de la cola de la vela anterior.
  
  
• Poner la toma de beneficios 20 puntos por encima del precio de entrada.
  
  
• Si el precio cruza la MM20* de arriba a abajo: Vender N lotes.
  
  
• Poner Stop por encima de la cola de la vela anterior.
  
  
• Poner la toma de beneficios 20 puntos por debajo del precio de entrada.
  
  
• Cerrar Función Principal.
  
  
• Función NumLotes: //Calculamos número de lote
  
  
• Equity * (riesgo) / Tamaño lote

Fase 3: Backtesting

Se trata de la fase más importante: habrá que poner a prueba el sistema, comprobar el rendimiento y afinar algunos parámetros.

Con el primer resultado, se podrá ver lo eficiente y rentable que será el sistema, y ver en qué condiciones del mercado se comporta mejor.

También se podrá descubrir un dato muy importante: el máximo drawdown (o la máxima pérdida que puede generar), es fundamental para elegir el tamaño de la cuenta y el margen que el sistema debe tener para no terminar recibiendo un margin call.

Fase 4: Mercado real

En esta última fase se debe de considerar la técnica, normalmente, por nuestra parte, solemos utilizarlo en Scalping o de alta frecuencia, es clave la velocidad con la que se reciben los datos y ejecutan las órdenes, para este caso lo mejor es abrir una cuenta con un bróker del tipo ECN.

Ejemplos de Sistemas de Trading Algorítmico

A continuación, os mostramos algunos ejemplos del tipo de entrada que haría un robot en que estamos trabajando en TBS.

Ejemplo 1. AUD/USD

La flecha roja es donde el robot de trading marca la entrada, por lo que justo en esa vela, al sobrepasar la mecha de la vela anterior, realizaría la entrada.

¿Dónde se colocaría el stop loss y el take profit?

• El Stop Loss se colocaría encima de la mecha de la vela que marca el punto máximo de la volatilidad.
• Por otro lado, el Take Profit en la misma distancia de pip que el Stop Loss, lo que haría la entrada del tipo 1:1 (se arriesga 100€ para ganar otros 100€).

Ejemplo 2. USD/JPY

Como en el ejemplo anterior, la fecha roja es donde el robot de trading nos marca la entrada, por lo que justo en esa vela, al sobrepasar la mecha de la vela anterior, realizaría la entrada.

¿Dónde colocaría el Stop Loss y el Take Profit?

Sería en el mismo sitio que en el ejemplo anterior. En TBS nos gusta trabajar con entradas 1:1 en el robot. Pensamos en un robot sencillo, fácil de manejar y con un perfil de riesgo ajustado.

• El Stop Loss por encima de la vela que marca el punto máximo de volatilidad.
• El Take Profit en la misma distancia que el Stop Loss, lo que haría nuestra entrada del tipo 1:1 (arriesgo 100€ y gano otros 100€).

Conclusión

En nuestra opinión, para un trader principiante, el mundo del Trader una de las mejores formas de acercarse al mercado es formándote, da igual para qué: Trading Algorítmico, Trading Manual, etc.

Lo primero que se debe de hacer antes de lanzarte al mercado con un sistema de Trading Algorítmico es aprender todo lo relacionado con ello, y después de probarlo antes con una cuenta demo y testearlo.

Al tener ya desarrollada la estrategia de Trading Algorítmico, el trader no se convierte en un espectador, sino en un gestor. Para ello es vital tener una formación antes de crear el sistema e incluso testearlo.

Si estás comenzando y has creado un Sistema de Trading Algorítmico, es mejor probar un tiempo con una cuenta demo y así poder medir los resultados.